|
| Udgave: |
Efterår 2012 NAT |
| Point: |
7,5 |
| Blokstruktur: |
2. blok |
| Skemagruppe: |
C |
| Fagområde: |
andet |
Semester: |
Efterår |
| Varighed: |
7 uger |
| Institutter: |
Institut for Matematiske Fag |
| Uddannelsesdel: |
Kandidat niveau, Ph.D.-niveau |
| Kontaktpersoner: |
Jeffrey F. Collamore, tlf. 35 32 07 82, rum 04.3.08, email: collamore@math.ku.dk |
| Skema- oplysninger: |
 Vis skema for kurset
Samlet oversigt over tid og sted for alle kurser inden for Lektionsplan for Det Naturvidenskabelige Fakultet Efterår 2012 NAT |
| Undervisnings- periode: |
19. november 2012 – 27. januar 2013
|
| Undervisnings- form: |
6 timers forelæsninger per uge. |
| Indhold: |
Risikomål; ekstremværditeori med tunge haler; multivariate fordelinger og afhængighed: copulas: modellering af kreditrisiko og operationel risiko. |
| Kompetence- beskrivelse: |
At gøre den studerende operationel og indsigt i moderne metoder i kvantativ risikostyring. |
| Målbeskrivelse: |
Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:
anvende risikomål (f.eks VaR og Expected Shortfall) og metoder til beregning af disse.
anvende grundlæggende statistiske metoder inden for ekstremværditeori (f.eks Hill estimator og POT metode).
anvende metoder inden for multivariate fordelinger og afhængighed, herunder Copulas.
forstå standard metoder til modellering kreditrisiko og operationel risiko. |
| Lærebøger: |
McNeil et al., Quantitative Risk Management |
| Tilmelding: |
Kursus- og eksamenstilmelding og afmelding sker på
www.kunet.dk
Tilmelding skal ske i perioden den 15. maj – 1. juni 2012.
|
| Faglige forudsætninger: |
VidSand2 senest samtidig eller tilsvarende. |
| Eksamensform: |
Afsluttende prøve, intern censur, bedømmelse med karakter efter 7-trinsskalen givet for en 30 minutters mundtlig eksamen. Det er et krav for at deltage, at de obligatoriske hjemmeopgaver er godkendt og gyldige.
Reeksamen: Som ordinær eksamen. |
| Eksamen: |
Mundtlig prøve den 22. og 23. januar 2013.
Reeksamen: Mundtlig prøve den 17. april 2013. |
| Kursus hjemmeside: |
 |
| Bemærkninger: |
Også for ph.d. studerende |
| Undervisnings- sprog: |
Engelsk
|
| Sidst redigeret: |
25/4-2012 |