|
| Udgave: |
Efterår 2012 NAT |
| Point: |
7,5 |
| Blokstruktur: |
2. blok |
| Skemagruppe: |
A |
| Fagområde: |
andet |
Semester: |
Efterår |
| Varighed: |
7 uger |
| Institutter: |
Institut for Matematiske Fag |
| Uddannelsesdel: |
Kandidat niveau |
| Kontaktpersoner: |
Thomas Mikosch, tlf. 35 32 07 93, rum 04.3.03, email: mikosch@math.ku.dk |
| Skema- oplysninger: |
 Vis skema for kurset
Samlet oversigt over tid og sted for alle kurser inden for Lektionsplan for Det Naturvidenskabelige Fakultet Efterår 2012 NAT |
| Undervisnings- periode: |
19. november 2012 - 27. januar 2013 |
| Undervisnings- form: |
5 timers forelæsning om ugen. |
| Indhold: |
We start with some basic topics from classical time series analysis and show how second order dependence in a stationary process manifests in the time and in the frequency domains. Among others, we discuss the use of ARMA and GARCH models. Statistical problems will also be touched on. |
| Kompetence- beskrivelse: |
At gøre den studerende operationel i
tidsrækkeanalyse og give den studerende indsigt i den moderne analyse af stationære processer.
|
| Målbeskrivelse: |
Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:
Analysere egenskaber af stationære tidsdiskrete processer i tidsdomænen (autokovarians- og autokorrelationsfunktioner).
Analysere egenskaber af spektralfordelingen af en tidsrække.
Forstå sammenhængen mellem autokovariansfunktionen og spektralfordelingen.
Analysere ekstrem afhængighed i en stationær proces.
Forstå relevante tidsrækkemodeller (FARIMA, GARCH, etc.) og deres anvendelser, specielt til finansielle data.
|
| Lærebøger: |
Noter. Supplementary recommended reading: P. Brockwell
and R.A. Davis "An Introduction to Time Series and Forecasting", Springer, 1996
|
| Tilmelding: |
Kursus- og eksamenstilmelding og afmelding sker på
www.kunet.dk
Tilmelding skal ske i perioden den 15. maj – 1. juni 2012.
|
| Faglige forudsætninger: |
Basic knowledge of probability theory and
stochastic processes. |
| Eksamensform: |
To projekter (opgaver og simulationer), som begge vægter 50%. Der gives bestået/ikke bestået med intern censur.
Reeksamen: Samme som ordinær.
|
| Eksamen: |
Reeksamen: Genaflevering af 2 projekter den 18. april 2013. |
| Kursus hjemmeside: |
 |
| Undervisnings- sprog: |
Engelsk
|
| Sidst redigeret: |
25/4-2012 |