|
| Udgave: |
Forår 2013 NAT |
| Point: |
7,5 |
| Blokstruktur: |
3. blok |
| Skemagruppe: |
A |
Semester: |
Forår |
| Varighed: |
7 uger. |
| Institutter: |
Institut for Matematiske Fag. |
| Uddannelsesdel: |
Kandidat niveau |
| Kontaktpersoner: |
Kenneth Bruhn, email: bruhn@math.ku.dk |
| Skema- oplysninger: |
SKEMA INFO: man følger Finkont 2 de første tre uger og dermed må man gå ind på Finkont 2 for at finde ud af hvor og hvornår man skal møde i første uge.
|
| Skema- oplysninger: |
 Vis skema for kurset
Samlet oversigt over tid og sted for alle kurser inden for Lektionsplan for Det Naturvidenskabelige Fakultet Forår 2013 NAT |
| Undervisnings- periode: |
4. februar - 14. april 2013 |
| Undervisnings- form: |
4 timers forelæsninger samt 3 timers øvelser per i uge i 3 uger og 4 timers forelæsninger samt 2 timers øvelser per uge i 4 uger. |
| Indhold: |
Obligationsmarkedsteori, overskud og bonus, markedsværdier i livsforsikring.
|
| Kompetence- beskrivelse: |
At gøre den studerende operationel og give den studerende indsigt i moderne finansielle metoder i livsforsikring.
|
| Målbeskrivelse: |
Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne.
Definere og relatere begreber i obligationsmarkedsteori som forwardrenter, nulkuponobligationer og korte renter
Definere og analysere klassiske én-faktor rentemodeller og forwardrentemodeller
Definere og relatere forskellige versioner af markedsværdier af betalingsstrømme, herunder i et generelt obligationsmarked
Diskutere betydningen af et aktiemarked i markedsværdisammenhæng
Opstille partielle differentialligninger der karakteriserer markedsværdier under forskellige bonusmodeller
Analysere elementære unit-link produkter og relatere disse til forsikringer med bonus.
|
| Lærebøger: |
Noter og artikler. |
| Tilmelding: |
Kursus- og eksamenstilmelding og afmelding sker på
www.kunet.dk
Tilmelding skal ske i perioden den 15. november – 1. december 2012.
|
| Faglige forudsætninger: |
Sand4, LivStok og FinKont eller tilsvarende. |
| Eksamensform: |
Afsluttende eksamen med ekstern censur og karakter givet for en 30 minutters mundtlig eksamen. Det er et krav for at deltage, at obligatoriske elementer fra kurset er godkendt og gyldige.
Reevaluering: Samme som ordinær evaluering.
|
| Eksamen: |
Mundtlig prøve d. 11-12. april 2013.
Reeksamen: Mundtlig prøve d. 27. juni 2013. |
| Kursus hjemmeside: |
 |
| Pensum: |
Tomas Björk, "Arbitrage Theory in Continuous Time" (third edition),Cambridge University Press: Chapters 16-17+22-26 (this is Chapters 16-17+20-24 in second edition).
Thomas Møller and Mogens Steffensen, "Market-Valuation Methods in Life and
Pension Insurance", Cambridge University Press: Chapters 1-5.4.
|
| Undervisnings- sprog: |
Engelsk
|
| Sidst redigeret: |
23/11-2012 |