|
| Udgave: |
Efterår 2012 NAT |
| Point: |
7,5 |
| Blokstruktur: |
2. blok |
| Skemagruppe: |
A |
| Fagområde: |
andet |
Semester: |
Efterår |
| Varighed: |
7 uger. |
| Institutter: |
Institut for Matematiske Fag. |
| Uddannelsesdel: |
Kandidat niveau, Ph.D.-niveau |
| Kontaktpersoner: |
Jesper Lund Pedersen, tlf. 35 32 07 75, rum 04.3.11, email:jesper@math.ku.dk |
| Skema- oplysninger: |
 Vis skema for kurset
Samlet oversigt over tid og sted for alle kurser inden for Lektionsplan for Det Naturvidenskabelige Fakultet Efterår 2012 NAT |
| Undervisnings- periode: |
19. november 2012 – 27. januar 2013 |
| Undervisnings- form: |
4 timers forelæsninger samt 3 timers øvelser per uge.
|
| Indhold: |
(andet)
Stokastiske differentialligninger, stokastiske integraler, arbitrage, komplette markeder, martingalmetoder i matematisk finansiering. |
| Kompetence- beskrivelse: |
At gøre den studerende operational og give den studerende indsigt i moderne finansielle metoder. |
| Målbeskrivelse: |
Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne
Anvende sætninger om stokastiske integraler og stokastiske differentialligninger, herunder sætninger som: Itos formel, Feynman-Kac-repræsentationer, martingalrepræsentationer, Girsanovs sætning.
Bestemme arbitragefri priser på finansielle aktiver, herunder fastlæggelse af partialle differentialligninger for prisfunktioner.
Afgøre om en givet diffusionsmodel for et finansielt marked er arbitragefri og/eller komplet og at være fortrolig med 1. og 2. hovedsætning for arbitragefri prisfastsættelse af aktiver herunder fastlæggelse af martingalmål.
Anvende begreber for porteføljer, som selvfinansierende og replikerende.
Anvende teorien til at bestemme Black-Scholes-prisen for en call-option. |
| Lærebøger: |
Arbitrage theory in continuous time", Thomas Bjork, Oxford press, Noter
|
| Tilmelding: |
Kursus- og eksamenstilmelding og afmelding sker på
www.kunet.dk
Tilmelding skal ske i perioden den 15. maj – 1. juni 2012.
|
| Faglige forudsætninger: |
Sand 1 og enten Fin1 eller Liv1. Ellers tilsvarende. |
| Eksamensform: |
Afsluttende prøve med intern censur og med karakter givet for en 3 timers skriftlig eksamen med alle hjælpemidler.
Reeksamen: Afsluttende prøve med intern censor og karakter givet for en 30 minutters mundtlig eksamen uden forberedelsestid.
|
| Eksamen: |
Skriftlig prøve den 24. januar 2013.
Reeksamen: Mundtlig prøve den 18. april 2013. |
| Kursus hjemmeside: |
 |
| Bemærkninger: |
Kan være på dansk, hvis ingen udenlandske studerende er tilmeldt.
Også for ph.d. studerende |
| Pensum: |
Fastlægges i uge 4 af undervisningsforløbet. |
| Undervisnings- sprog: |
Engelsk
|
| Sidst redigeret: |
25/4-2012 |